深交所主板股票异常交易实时监控注意事项!!
发布时间:2025-5-6 14:55阅读:507
主板投资者异常交易行为包括哪些?
虚假申报;
拉抬打压股价;
维持涨(跌)幅限制价格;
自买自卖或者互为对手方交易;
严重异常波动股票申报速率异常;
违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者深交所业务规则的其他异常交易行为
如何对主板投资者异常交易行为进行认定?
深交所结合申报数量和频率、股票交易规模、市场占比、价格波动情况、股票基本面、上市公司重大信息和市场整体走势等因素进行定性与定量分析,对投资者异常交易行为进行认定。
投资者的主板股票交易行为虽未达到相关监控指标,但接近指标且多次实施同类型交易行为的,深交所可以将其认定为相应类型的异常交易行为。
如何计算主板投资者异常交易行为相关指标?
合并计算
投资者以本人名义开立或者由同一投资者实际控制的单个或者多个普通证券账户、信用证券账户以及其他涉嫌关联的证券账户(组)的申报数量、申报金额、成交数量、成交金额及占比等合并计算。
分别计算
投资者的申报和成交同时存在买、卖两个方向时,按照单个方向分别计算相关申报数量、申报金额、成交数量、成交金额、全市场申报总量等指标。
什么是虚假申报?
指不以成交为目的,通过大量申报并撤销等行为,引诱、误导或者影响其他投资者正常交易决策的异常交易行为。
涉嫌虚假申报的交易行为
开盘集合竞价阶段同时存在下列情形的,深交所对有关交易行为予以重点监控:
主板风险警示股票以偏离前收盘价3%以上的价格,或者其他股票以偏离前收盘价5%以上的价格申报买入或者卖出;
累计申报数量或者金额较大;
累计撤销申报数量占累计申报数量的50%以
以低于申报买入价格反向申报卖出或者以高于申报卖出价格反向申报买入;
主板风险警示股票开盘集合竞价虚拟参考价涨(跌)幅3%以上,或者其他股票开盘集合竟价虚拟参考价涨(跌)幅5%以上。
连续竞价阶段同时存在下列情形的,深交所对有关交易行为予以重点监控:
最优5档内申报买入或者卖出:
单笔申报后,在实时最优5档内累计剩余有效申报数量或者金额巨大,且占市场同方向最优5档剩余有效申报总量的比例较高;
满足前述第一项、第二项情形的申报发生多次;
申报后撤销申报,且累计撤销申报数量占同方向累计申报数量的50%以上;
存在反向卖出(买入)成交。
连续竞价阶段2次以上同时存在下列情形的,深交所对有关交易行为予以重点监控:
股票交易价格处于涨(跌)幅限制状态
单笔以涨(跌)幅限制价格申报后,在该价格剩余有效申报数量或者金额巨大,且占市场该价格剩余有效申报总量的比例较高:
单笔撤销以涨(跌)幅限制价格的申报后,在涨(跌)幅限制价格的累计撤销申报数量占以该价格累计申报数量的50%以上。
累计申报数量占市场同方向申报总量的比例较高


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