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您好，在股票量化策略中，MACD指标应用广泛。以“MACD顶背离小市值优选量化策略”为例，它通过结合MACD顶背离信号和小市值股票的特点，展现出独特优势。若您选择我们合作的证券公司开户，不仅能获取专业的投资咨询服务，还可借助券商先进的交易系统和丰富的数据资源，更高效地研究和应用此类量化策略，助力投资决策。
一、MACD顶背离小市值优选量化策略介绍
1、选股机制：每周二10:30进行选股，从中小板指数成分股中按市值升序选取前100只，最终持有前7只小市值股票。选股时会回避新股、ST股及停牌、涨跌停股票，确保股票流动性和基本面稳定。小市值股具备高成长性、价格弹性大等优势，在市场风格偏向成长时表现突出。
2、风险控制机制：利用MACD顶背离信号判定市场顶部，当出现顶背离（价格创新高但MACD指标下降，且MACD柱由正变负）时，全仓清仓规避系统风险。市场跌幅超过6%时强制清仓；单只股票亏损超12%止损；当收益达到100%时自动止盈，结合市场与个股双重保护。每年1月和4月选择空仓，这两个月市场历史表现低迷，通过空仓规避风险。涨停次日若涨停打开则卖出，涨停续涨则继续持有。
3、调仓频率：每周二10:30固定调仓，这样的频率既降低了交易成本，又能捕捉市场机会。
二、策略实战效果
该策略在2024年的市场波动中表现出色。2024年2月大跌时，通过MACD顶背离信号和跌幅止损及时减仓，成功规避大部分下跌风险，最大回撤控制良好；2024年9-10月强势行情中，小市值优势充分发挥，收益显著。从长期数据来看，其年化收益超过100%，最大回撤控制在22.75%以内，累积收益达4190.54%，复利效应显著，资金稳健增长。
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发布于2025-6-9 09:03 北京
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