索提诺比率和夏普比率在CTA策略评价中有何区别?哪种更适合评价股票投资策略?​
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股票入门手册 夏普比率 投资策略 股票投资

索提诺比率和夏普比率在 CTA 策略评价中有何区别?哪种更适合评价股票投资策略?​

叩富问财 浏览:428 人 分享分享

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区别:索提诺比率仅考虑下行风险(用半方差替代波动率),更关注策略抗跌性;夏普比率包含全部波动。​

适用性:股票投资中,若注重熊市表现,索提诺比率更优;若追求综合风险收益,夏普比率更全面。

发布于2025-6-6 08:38 武汉

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