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有效性定义：
长期净值曲线是否呈现稳定向上趋势，且回撤可控（如年化收益＞10%，最大回撤＜15%）。
评价指标对比：
指标 CTA 策略 股票策略
年化收益 关注绝对收益（目标 10%-20%） 关注相对收益（跑赢大盘）
最大回撤 严格控制（通常＜20%） 容忍度较高（牛市允许 30%+ 回撤）
夏普比率 追求高夏普（＞1.5 为优） 依赖市场环境，夏普比率波动大
盈利因子 重点关注（盈利交易 / 亏损交易比） 非核心指标
相关性 与股票市场相关性越低越好 依赖股市整体表现
发布于2025-6-5 22:27 武汉
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