CTA策略可以分为趋势跟踪型和套利型,这两种类型的基本逻辑分别是什么?​
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趋势跟踪 套利

CTA 策略可以分为趋势跟踪型和套利型,这两种类型的基本逻辑分别是什么?​

叩富问财 浏览:249 人 分享分享

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趋势跟踪型:

逻辑:捕捉资产价格的中长期趋势(如上涨或下跌),通过 “追涨杀跌” 获利。

核心假设:市场趋势具有延续性,价格波动呈非随机游走(如动量效应)。

套利型:

逻辑:利用同一资产不同期限合约(跨期套利)、关联资产价差(跨品种套利)或不同市场价格偏差(跨市场套利)的不合理波动,通过同时买卖赚取价差回归的利润。

核心假设:价格偏差具有收敛性,市场存在无效性窗口。

发布于2025-6-5 22:12 武汉

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