TWAP算法的执行规则和冲击成本控制?
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冲击成本 成本控制

TWAP 算法的执行规则和冲击成本控制?

叩富问财 浏览:231 人 分享分享

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规则:将大额订单拆分为若干小单,按时间加权平均价格(TWAP)分散成交,避免集中下单推高价格。控制:设定时间区间(如 30 分钟)和每笔订单规模上限,平衡速度与成本。

发布于2025-6-3 08:58 郑州

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