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通过风险模型对程序化 T0 交易的风险进行量化评估需 VaR、压力测试和情景分析。
发布于2025-6-2 12:13 武汉
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资深吴经理
股票
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要通过风险模型对程序化 T0 交易的风险进行量化评估，可按以下步骤操作：
首先，确定评估指标。常见指标有市场风险方面的价格波动风险，用历史波动率衡量价格变动程度；流动性风险，可关注交易品种在短时间内的成交量和买卖价差；信用风险，比如对手方违约可能性。
接着，收集数据。收集交易数据，如历史价格、成交量、买卖盘信息等；市场数据，像宏观经济指标、行业数据等；以及交易对手的信用数据。
然后，构建风险模型。对于价格波动风险，可采用 GARCH 模型预测未来价格波动；对于流动性风险，建立基于成交量和买卖价差的模型；信用风险则使用信用评分模型。
之后，进行模型计算。将收集的数据输入模型，计算出各项风险指标的量化值，如价格波动率、流动性成本、信用违约概率等。
最后，综合评估。根据各指标量化值，采用加权平均等方法得到综合风险评估值。比如设定价格波动风险权重 40%、流动性风险权重 30%、信用风险权重 30%。还要设定风险阈值，当评估值超过阈值时及时调整交易策略。同时，定期对模型进行评估和优化，提高其准确性和适用性。
发布于2025-6-6 01:13 广州
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