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订单流不平衡（OrderFlowImbalance）的计算方法？
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订单流不平衡（Order Flow Imbalance）的计算方法？

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简单法：（主动买成交量 - 主动卖成交量）/（主动买 + 主动卖成交量）。改进法：结合订单簿档位权重（如 Level-2 数据中不同价位的挂单量加权）。时间加权：按分钟 / 秒统计一定时间窗口内的买卖失衡程度。

发布于2025-6-2 12:08 郑州

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