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计算方法：实现冲击：成交价与信号价的差异（如买入时信号价 10 元，成交价 10.05 元，冲击成本 0.05 元）；
永久冲击：交易后一段时间价格持续偏离（如买入后 1 小时均价 10.03 元，永久冲击 0.03 元）。
建模方法：
线性模型：冲击成本 =α+β× 交易量（β 为冲击系数）；
非线性模型：考虑市场流动性衰减（如成交量加权冲击模型）。
发布于2025-5-31 21:38 郑州
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哪些指标最能反映市场深度与冲击成本？
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量化回测的时候，是不是要考虑交易滑点和冲击成本，不然回测收益会虚高？
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