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策略失误卖出大量看涨期权做空波动率，未对冲 Gamma 风险；标的原油价格突破预期区间（从 35 美元 / 桶涨至 55 美元 / 桶），Gamma 值急剧变化导致对冲成本失控。核心问题风险敞口失控：未限制单一策略的仓位规模，Gamma 风险累积至无法承受；忽视流动性风险：场外期权缺乏平仓渠道，被迫展期加剧亏损；逆势加仓错误：亏损后加倍卖出期权（类似 “马丁格尔策略”），导致风险呈指数级放大。
发布于2025-5-29 12:24 郑州
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