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资深安老师
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方向性风险（Delta 风险）：标的价格朝不利方向变动导致亏损（如买入看涨期权后标的暴跌）。波动率风险（Vega 风险）：隐含波动率下降导致期权价值缩水（尤其是买方策略）。时间衰减风险（Theta 风险）：临近到期日，期权时间价值加速流失，卖方受益、买方受损。流动性风险：期权合约交易量低，无法及时平仓或出现大幅滑点。信用风险：对手方违约（如期权卖方无法履行交割义务）。保证金风险：卖方策略因标的波动需追加保证金，否则被强平（如卖出看涨期权后标的暴涨）。希腊字母高阶风险（Gamma、Rho 等）：Gamma 风险导致 Delta 对冲频繁调整，Rho 风险受利率变动影响。
发布于2025-5-28 17:20 郑州
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玉涛经理
期货
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您好，期权交易策略面临多种风险类型，主要包括：
深度虚值期权风险：投资者可能因追求低价而购买深度虚值期权，但这些期权需要标的资产价格发生大幅变动才能盈利，实际实现盈利的概率较低，可能导致资金损失。
流动性风险：深度实值和深度虚值期权的流动性较差，投资者在需要平仓时可能遇到困难，无法以理想价格出售，导致资金被冻结或遭受损失。
方向对但盈利不足风险：即使预测标的资产价格变动方向正确，期权的价格还受到波动率和时间价值的影响。例如，虚值看涨期权的 Delta 值较小，标的资产上涨可能不足以抵消波动率下降和时间流逝带来的价值损失。
价格波动风险：期权价格的波动比期货更大，容易出现“赚小亏大”的情况。投资者如果没有设定合理的退出计划，可能在价格上涨时卖出，而在价格下跌时犹豫不决，导致最终亏损。
时间价值衰减风险：期权的时间价值会随到期时间的缩短而加速衰减，如果持仓到期时标的价格未达到预期，期权可能到期无价值，造成权利金的损失。
以上是对您问题的回答，因为篇幅有限很多东西不能彻底讲解，如果您还有不明白的地方，或者是有相关需要协助解决的问题，可直接添加本人微信好友或拨打电话，24小时在线，欢迎随时咨询。
发布于2025-12-31 10:28 北京
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