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资深汪经理
股票
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股票量化交易里的滑点，简单说就是下单时预期的价格和实际成交价格不一样，这会直接影响策略收益。比如你想在10元买某股，但因为市场波动，实际可能10.05元才成交，这0.05元的差就是滑点。处理滑点得从策略设计和交易执行两方面下功夫。
处理滑点的三个实用方法
1、优化策略参数：回测时别光看理想收益，要把历史滑点数据加进去。比如过去半年某只股票平均滑点0.03元，设计止盈止损时就多留0.05元的缓冲空间，避免频繁触发无效交易
2、选对交易通道：像华泰证券、国泰海通证券这些大券商有独立交易通道，报单速度比普通通道快30%以上，能减少因延迟导致的滑点
3、用L2行情辅助：中金财富、银河证券的量化软件支持十档盘口数据，能看到买一到买十的挂单量，下单前先判断当前价位的流动性，流动性差的就调小单量
总担心滑点吃掉利润？别慌！现在点击右上角加我微信，免费帮你做策略滑点测试，还能匹配适合的低延迟交易通道！觉得有用的话记得点赞哦！
发布于2025-5-24 18:26 杭州
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