比率价差vs垂直价差的盈亏结构差异?
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比率价差 vs 垂直价差的盈亏结构差异?

叩富问财 浏览:93 人 分享分享

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比率价差盈亏不对称(如卖多买少),垂直价差盈亏线性。

发布于2025-5-21 23:13 武汉

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比率价差策略与垂直价差策略有何不同?
指通过买入或卖出不同数量的期权合约来构建价差组合的策略,与垂直价差策略的区别在于合约数量的不同。
资深阳经理 133
请问关于期权的,它的垂直价差策略是啥?
期权办理要满足20日日均50万,目前上市券商的期权利率较低,而且您也可以联系好客户经理协商利率和佣金的。找我开户,一对一服务您,两融利息4.99%,期权1.7元一张!期权开户的条件50...
资深财经理 1105
什么是垂直价差策略?​
垂直价差策略:是一种期权组合策略,通过同时买入和卖出相同类型(认购或认沽)、不同行权价格但到期日相同的期权来构建。例如,买入较低行权价格的认购期权,同时卖出较高行权价格的认购期权。该策...
资深王经理 181
对角价差期权策略与垂直价差、日历价差策略有何区别?
您好,垂直价差策略是通过买入和卖出不同行权价格、相同到期日的期权来构建,主要利用行权价格的差异获利;日历价差策略是买入和卖出相同行权价格、不同到期日的期权,利用时间价值衰减差异获利;对角价差策略...
资深金顾问 209
垂直价差策略是如何构建的?
指买入或卖出不同行权价格的同一类型期权合约以构建价差组合的策略。
资深阳经理 141
请问期权中的垂直价差策略是什么?
您好,基本的垂直价差可分为四种具体的策略:即“牛市看涨期权价差”、“牛市看跌期权价差”、“熊市看涨期权价差”和“熊市看跌期权价差”。联系我可以申请4.99%的融资融券利率,期权1.7元...
姜 经理 1916
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