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表现：
过拟合：回测时过度优化参数，实盘因市场结构变化失效（如历史数据中有效的动量因子在监管政策变化后失效）。假设错误：模型依赖的前提不成立（如均值回归策略在趋势市中持续亏损）。
降低方法：
样本外检验（Out-of-Sample Testing）：用未参与训练的数据验证模型。
正则化（Regularization）：限制因子权重，避免过度拟合（如 L1/L2 正则化）。
压力测试：模拟极端市场情景（如 2008 年金融危机）下的策略表现。
发布于2025-5-21 16:14 武汉
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