资深恬恬经理
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您好，低频 ETF 套利的优势和劣势
优势：
1.对技术依赖低
无需高频交易系统，普通投资者可通过基本面分析或中长期价差趋势制定策略。
2.风险相对可控
持仓时间较长（小时级至数日），可规避高频交易中的极端短期波动，适合风险偏好较低的投资者。
3.捕捉较大价差
聚焦于 ETF 与净值的显著偏离（如溢价率 > 2% 或折价率 > 1.5%），单次套利收益较高。
劣势：
1.机会频率低
显著价差通常由市场情绪或事件驱动（如 ETF 限购、成分股停牌），出现频率低于高频机会。
2.流动性风险高
长时间持仓可能面临成分股流动性恶化（如成交量萎缩），导致无法及时建仓或平仓。
3.市场反转风险
持仓期间若市场趋势反转（如溢价快速收窄为折价），可能从盈利转为亏损。资金利用率低单笔套利占用资金时间较长，无法像高频策略一样循环利用资金。
发布于2025-5-20 12:02 杭州
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