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股票入门手册 多头

量化 CTA 策略与股票多头策略的组合配置比例如何确定？​

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首发 资深杨经理
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确定组合配置比例需考虑多种因素。从相关性角度，量化 CTA 策略与股票多头策略在不同市场环境下相关性较低，通过配置可分散风险，可根据历史数据计算两者收益率的相关性，相关性越低，组合分散效果越好；风险收益特征方面，分析量化 CTA 策略和股票多头策略的年化收益率、波动率、最大回撤等指标，根据组合目标风险和收益水平，确定配置比例，如追求稳健收益的组合，可适当增加 CTA 策略比例；市场环境也是重要依据，在股票市场牛市时，可提高股票多头策略比例，在熊市或震荡市，加大 CTA 策略配置；此外，还需考虑投资者风险偏好，风险偏好高的投资者可增加股票多头策略比例，风险偏好低的则侧重 CTA 策略。

发布于2025-5-20 00:10 武汉

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