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压力测试在算法交易风险管理中的作用
评估极端风险：压力测试通过模拟极端市场情况，如股市崩盘、利率大幅波动、金融危机等，评估算法交易策略在极端风险事件下的表现和承受能力。这有助于投资者了解策略在最不利情况下可能面临的损失，提前做好风险防范和应对准备。
优化风险控制参数：根据压力测试的结果，投资者可以发现现有风险控制参数在极端情况下的不足之处，进而对风险控制参数进行调整和优化。例如，如果在压力测试中发现投资组合在极端市场条件下的损失超过了预期，就需要收紧风险控制参数，降低投资组合的风险暴露。
检验应急预案的有效性：压力测试可以检验在极端情况下，算法交易系统的应急预案是否能够有效执行。通过模拟各种风险事件，评估系统在应对突发事件时的响应速度、处理能力以及是否能够按照预定的应急预案进行操作，及时发现应急预案中存在的问题并加以改进。
发布于2025-5-13 16:04 杭州
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