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夏普比率是衡量投资组合风险调整后收益的重要指标。它由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出，核心思想是将投资组合的超额收益与所承担的风险进行比较。具体计算方式是用投资组合的预期收益率减去无风险利率，再除以投资组合收益率的波动率即标准差。这个比率越高，代表单位风险所获得的超额收益越高，投资组合的表现也就越优秀。
夏普比率主要衡量的是投资者每承担一单位风险所能获得的额外收益。它帮助投资者判断投资组合的收益是否来自于过高的风险承担。一个较高的夏普比率意味着投资组合在相同风险下获得了更高收益，或在相同收益下承担了更低风险。在实际应用中，夏普比率常用于比较不同投资组合或基金的绩效表现，但需要注意该指标假设收益呈正态分布，且对波动率的衡量是对称的。
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发布于2025-5-12 12:12 武汉
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