量化交易中常见的术语,如夏普比率、最大回撤、胜率等,如何准确理解和计算?
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量化交易中常见的术语,如夏普比率、最大回撤、胜率等,如何准确理解和计算?

叩富问财 浏览:65 人 分享分享

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 夏普比率是衡量投资组合在承担单位风险时所能获得的超额收益,计算公式为:(投资组合预期收益率 - 无风险利率)/ 投资组合收益率的标准差。最大回撤是指在一定时间内,投资组合净值从最高点到最低点的最大跌幅。胜率是指交易策略中盈利交易次数占总交易次数的比例。

发布于2025-5-5 13:55 武汉

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