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自由现金流 ETF 追踪的标的指数编制通常包含以下步骤：首先，确定样本空间，一般从特定证券市场（如沪深市场）中选取符合一定规模、流动性要求的股票；其次，计算样本股票的自由现金流相关指标，如自由现金流、自由现金流收益率（自由现金流 / 市值）等；然后，根据设定的规则对样本股票按相关指标进行排序、筛选，剔除不符合要求的股票；最后，确定成分股数量和权重，常见的权重分配方式有市值加权、自由现金流加权等 。
编制规则对 ETF 投资价值影响显著。严格且合理的筛选规则有助于选出自由现金流稳定、质量高的企业，使 ETF 具备较强的抗风险能力和长期投资价值。例如，若规则强调自由现金流的稳定性和增长性，纳入的成分股往往是经营稳健、具备成长潜力的企业，能提升 ETF 的收益表现；而不合理的编制规则，如筛选指标单一或权重分配不科学，可能导致 ETF 投资价值降低，无法有效反映自由现金流优势 。
发布于2025-4-29 17:52 武汉
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