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股票
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构建简单动量策略步骤：
选择标的：确定投资标的范围，如选择某一指数成分股或特定行业股票。
确定时间周期：选择计算动量的时间周期，例如过去 12 个月。
计算动量指标：通常使用价格的收益率作为动量指标，如计算过去 12 个月股票价格的累计收益率。
筛选股票：按照动量指标大小对股票进行排序，选取收益率较高的前若干只股票构建买入组合，卖出或不考虑收益率较低的股票。
定期调整：设定调整周期，如每月或每季度，重新计算动量指标，调整投资组合。
风险：
趋势反转风险：当市场趋势突然反转时，基于原有趋势的动量策略可能导致严重损失，且无法及时止损。
市场波动风险：在震荡市场中，动量策略频繁买卖，增加交易成本，且容易产生错误信号。
参数敏感性风险：策略表现对时间周期等参数选择较为敏感，参数设置不当可能导致策略失效。
发布于2025-4-26 20:58 武汉
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