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构建：首先确定股票价格或相关指标（如市盈率、市净率等）的均值水平，可以通过历史数据的统计分析来计算。然后，设定一个偏离阈值，当股价或指标偏离均值超过该阈值时，认为出现了均值回归的机会。根据偏离方向和程度，制定相应的交易策略，如当股价低于均值一定程度时买入，高于均值一定程度时卖出。
应用：在实际应用中，需要不断监测股价和相关指标的变化，及时捕捉均值回归的信号。同时，要结合市场整体环境和公司基本面情况进行综合判断，避免因公司基本面恶化等原因导致股价无法回归均值。
不同市场条件下的表现：在平稳的市场环境中，均值回归策略通常能够较好地发挥作用，因为股价相对稳定地围绕均值波动，交易机会较多。但在趋势性很强的牛市或熊市中，股价可能会长期偏离均值，导致均值回归策略频繁止损或错过趋势性收益。
发布于2025-4-20 12:58 杭州
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