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如何通过久期匹配对冲利率风险？
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如何通过久期匹配对冲利率风险？

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首发 资深张经理
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使资产久期与负债久期一致，减少利率波动影响。

发布于2025-4-16 22:53 南京

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利用久期和凸性来衡量和管理利率风险，调整债券组合的久期和凸性。
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利率风险对债券价格的影响机制基于资金的时间价值。债券价格是未来现金流（利息和本金）的现值，当市场利率上升时，未来现金流的折现率提高，现值降低，债券价格下跌；反之，市场利率下降，折现率降...
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