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风险特点在于，虽能对冲标的资产价格波动风险，但无法对冲隐含波动率变化、利率变动、时间价值损耗等风险，且 Gamma 会使 Delta 偏离中性，面临再平衡风险。收益特点是主要从波动率变化、期权定价偏差中获利，收益相对稳定但通常不会特别高。调整 Delta 中性状态时，需定期根据标的资产价格变化重新计算 Delta 值，当 Delta 偏离 0 达到一定程度，就通过买入或卖出期权、标的资产来调整，使 Delta 回归中性。
发布于2025-4-14 01:18 武汉
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