分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
您好，ETF的套利交易策略主要利用的是ETF在一级市场和二级市场的价格差异。有折溢价套利，期现套利，事件套利等方式，如果您有更具体的问题或者需要进一步的帮助，投资者也可以找专业的证券公司，证券公司可以提供丰富的市场经验和专业知识，可以提供更加深入和专业的理财指导。
以下是几种常见的ETF套利交易策略：
1、折溢价套利：
溢价套利：当ETF的市场价格高于其资产净值（NAV）时，称为溢价。投资者可以买入构成该ETF的一篮子股票，并用这些股票申购ETF份额，然后在二级市场上以较高的市场价格卖出ETF份额。
折价套利：相反，如果ETF的市场价格低于其NAV，则为折价。这时可以在二级市场上买入ETF份额，并在一级市场赎回这些份额以获得一篮子股票，然后在市场上出售这些股票。
2、期现套利：
期现套利是利用股指期货合约与现货ETF之间的价格差进行套利。当股指期货价格高于现货ETF价格时，可以买入现货ETF并卖出相关股指期货合约；反之，若股指期货价格低于现货ETF价格，则可以先融券现货ETF卖出，同时买入股指期货合约。
3、事件套利：
当ETF成分股发生特定事件（如停牌、涨跌停等），导致其无法正常买卖时，可以通过ETF机制进行套利。例如，预计某只成分股复牌后将大幅上涨，可以在二级市场买入ETF并在一级市场赎回一篮子股票，留下停牌股票，卖出其他股票等待复牌后的获利。
4、延时套利：
这是瞬间套利的一个变种，投资者不立即完成整个套利循环，而是根据对市场短期走势的判断，延迟一部分操作，即“非同步”地买卖ETF和一篮子股票。
以上是我对etf基金套利交易策略有哪些？的解答，想要理财收益高就联系我，我司目前新客开户就赠送8%收益理财券，还可以享受一对一专业理财指导。
发布于2025-3-23 19:05 深圳
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
7282
电话咨询
咨询
18270025212 
