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量化交易的滑点成本计算起来不算复杂。简单说，就是成交价格和你原本预期价格之间的差值，再乘上交易的数量。
打个比方，你计划以10元每股买入某股票，设定好量化交易程序。但实际成交时，因为市场波动等因素，成交价是10.1元每股。每股滑点就是0.1元，如果买入1000股，那这次交易的滑点成本就是0.1×1000 = 100元 。
实际计算中可能更复杂些，要考虑交易方向、市场流动性等。流动性差的股票，滑点可能更大。
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发布于2025-3-17 13:17 杭州
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