有QMT量化,可以用L2十档行情的券商有中金财富、华泰证券、银河证券等等。投资者可基于QMT+Level2行情构建更精细化的量化策略,尤其适合对盘口数据敏感的短线交易场景。通常需满足50万元资金要求(部分券商可协商降低门槛)。
量化策略中应用Level2数据
1.买卖队列分析:通过十档盘口观察大单动向(如压单、托单),识别主力资金行为。
2.智能订单路由:结合委买委卖队列长度,动态调整下单价格与数量,减少滑点。
3.微观结构建模:基于逐笔成交数据构建Tick级策略,例如捕捉价格突破或反转信号。
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发布于2025-9-5 13:39 深圳



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