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在设置TWAP（时间加权平均价格）参数时，首先要根据交易时间跨度来定。如果交易时间短，划分的时间间隔可以小些，这样能更精准贴近平均价格；若时间长，间隔适当放宽。同时结合市场流动性，流动性好间隔可大，流动性差则需小间隔。
VWAP（成交量加权平均价格）参数设置，关键在于对成交量的预估。要参考历史成交量数据，再结合当前市场活跃度。若市场交投活跃，对成交量波动的容忍度可高些；交投清淡时，需更精细捕捉成交量变化。
设置参数没有固定标准，得不断根据市场变化、交易目的去调整优化。要是你想在交易中运用这些算法，我们可为您提供开户佣金成本费率。觉得回答不错，点赞支持下。若有更多问题，点我头像加微联系我。
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发布于2025-3-12 18:32 杭州
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