量化交易的风险调整收益如何计算?
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量化交易的风险调整收益如何计算?

叩富问财 浏览:551 人 分享分享

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    量化交易的风险调整收益计算方法多样,常见的夏普比率,是用投资组合预期收益率减去无风险收益率后,再除以收益率的标准差。索提诺比率类似,不过是用下行标准差替代标准差。信息比率则是用超额收益除以跟踪误差。这些指标都能从不同角度反映量化交易承担单位风险所获得的收益情况。

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发布于2025-1-24 09:26 杭州

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