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流动性风险对量化交易策略有诸多影响： 交易成本上升：市场流动性不足时，买卖价差扩大，滑点增加，导致交易成本大幅提高，压缩策略盈利空间。 策略执行受阻：在缺乏流动性的市场中，大规模的交易指令难以迅速成交，可能导致交易延迟或无法完全执行，影响策略效果。
应对措施如下： 分散交易：将交易分散在多个市场、品种以及不同交易时间，避免集中交易对特定市场或品种造成过大冲击，降低单个市场或品种流动性风险对整体策略的影响。 动态调整仓位：根据市场流动性状况实时调整仓位。当市场流动性较好时，适当增加仓位以提高收益；当市场流动性变差时，及时降低仓位，减少在流动性不足市场中的暴露，从而降低流动性风险 。
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发布于2025-1-20 14:33 杭州
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