您好，使用交易开拓者（TB）编写策略代码是一个很好的选择，因为TB提供了强大的量化交易平台和丰富的API接口。下面是一个简单的示例，展示如何在TB中编写一个基于双均线的期货交易策略。这里我来做个简单的阐述，要是有不懂的地方可以随时找我单聊。

下面是一个基于双均线的期货交易策略示例代码。这个策略的基本思想是：当短期均线（例如10日均线）上穿长期均线（例如30日均线）时买入，当短期均线下穿长期均线时卖出。

```python
from tqsdk import TqApi, TqSim, TqBacktest, TqReplay, taf, taf_backtest

class DualMAStrategy:
def __init__(self, api, symbol, short_period=10, long_period=30):
self.api = api
self.symbol = symbol
self.short_period = short_period
self.long_period = long_period
self.short_ma = 0
self.long_ma = 0
self.position = 0

def run(self):
quote = api.get_quote(self.symbol)
kline = api.get_kline_serial(self.symbol, duration_seconds=60 * 60, count=100) # 获取1小时K线数据

while True:
api.wait_update()

if api.is_changing(kline):
self.short_ma = sum(kline.close[-self.short_period:]) / self.short_period
self.long_ma = sum(kline.close[-self.long_period:]) / self.long_period

if self.position == 0:
if self.short_ma > self.long_ma:
self.buy()
elif self.position > 0:
if self.short_ma < self.long_ma:
self.sell()

def buy(self):
order = self.api.insert_order(symbol=self.symbol, direction="BUY", offset="OPEN", volume=1)
self.position = 1
print(f"Buy order placed at price: {order.price}")

def sell(self):
order = self.api.insert_order(symbol=self.symbol, direction="SELL", offset="CLOSE", volume=1)
self.position = 0
print(f"Sell order placed at price: {order.price}")

if __name__ == "__main__":
api = TqApi(TqSim(), backtest=TqBacktest(start_dt=datetime.datetime(2020, 1, 1), end_dt=datetime.datetime(2023, 12, 31)))
symbol = "SHFE.rb2101" # 示例合约代码，根据实际情况修改
strategy = DualMAStrategy(api, symbol)
strategy.run()
api.close()
``
希望这些指导对你有所帮助！如果你有任何具体的问题或需要进一步的帮助，请随时提问。

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发布于2024-10-29 13:14 上海