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您好， 期货量化交易中的突破策略是一种基于价格突破特定水平（如阻力位或支撑位）时执行交易的策略。记得联系我哦，可以帮你拿到更多实操指南，从头到尾一条龙服务。以下是一个简化的期货量化交易突破策略的源码示例，使用Python语言编写。请注意，这个示例是为了说明概念而简化的，实际应用中需要根据具体市场和需求进行调整和优化。
该策略使用简单移动平均线（SMA）和价格突破逻辑。当价格突破近期高点时，视为买入信号；当价格跌破近期低点时，视为卖出信号。
Python 源码示例
```python
import pandas as pd
import numpy as np
from datetime import datetime
假设df是一个包含期货价格数据的DataFrame，包含'timestamp'（时间戳）、'price'（价格）等列
这里我们使用模拟数据来替代实际数据
np.random.seed(0)
dates = pd.date_range('2024-01-01', periods=100)
prices = np.random.normal(loc=100, scale=5, size=100).cumsum() + 100
df = pd.DataFrame(data={'timestamp': dates, 'price': prices})
计算简单移动平均线（这里以20日为例）
df['SMA_20'] = df['price'].rolling(window=20).mean()
初始化信号变量
df['signal'] = 0 # 0 表示无信号，1 表示买入，-1 表示卖出
识别近期高点和低点
recent_high = df['price'].rolling(window=10).max()
recent_low = df['price'].rolling(window=10).min()
请注意，以上源码仅用于说明突破策略的概念，并不构成实际的投资建议或交易指导。在实际应用中，你需要根据自己的需求和风险承受能力进行相应的调整和优化。
想不想深入了解期货量化交易、数据回测、策略优化？赶快预约我领取资料，我会帮助你提升交易策略的成功效率。还是那句话，万事开头难，这里说的只是抛砖引玉，如果你是量化小白，找个老手带你入门是很重要的，有问题就通过电话或微信联系我吧，还有现成的内部量化策略，低回撤，收益稳定，免编程，直接用！
发布于2024-10-14 15:59 上海
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