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您好， 在期货量化交易中，突破策略是一种常见的交易模型，它基于价格突破某一关键技术水平来触发交易信号。可以加我微信领取，感受之后你就会像我一样轻松。下面我来介绍一下。以下是一些基于突破策略的期货量化交易模型和源码：
1. ATR通道突破策略：这种策略使用平均真实波幅（ATR）来定义交易通道。当价格突破上轨时，进场买入；当价格突破下轨时，进场卖出。策略还包括了仓位管理和资金配置，但具体细节未在文中详述。策略源码可在BigQuant量化交易找到。
2. R-Breaker策略：这是一种短线日内交易策略，根据前一个交易日的收盘价、高价和低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入价、观察买入价、突破卖出价。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。策略源码可在掘金量化找到。
3. 经典日内策略——空中花园：这是一个相对“粗暴”的策略，增加了额外的条件，也就是开盘时要大幅高开或者低开，形成一个空窗，然后再根据是否突破上下轨来进行开仓判断。对于高开或者低开的幅度要求较高，一般是超过1%。策略源码可在CSDN博客找到。
4. 双均线策略：这是一个基于两条移动平均线的交叉来产生交易信号的策略。当短期均线上穿长期均线时买入，下穿时卖出。策略源码可在掘金量化找到。
请注意，量化交易策略需要在实际市场中进行充分测试和验证，以上代码仅供学习和研究使用。在实际应用中，需要考虑交易成本、滑点、市场冲击等因素，并进行相应的调整和优化。
想不想深入了解期货量化交易、数据回测、策略优化？赶快预约我领取资料，我会帮助你提升交易策略的成功效率。还是那句话，万事开头难，这里说的只是抛砖引玉，如果你是量化小白，找个老手带你入门是很重要的，有问题就通过电话或微信联系我吧，还有现成的内部量化策略，低回撤，收益稳定，免编程，直接用！
发布于2024-10-13 18:26 上海
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