股指期货无风险套利有哪些种类?
还有疑问,立即追问>

股指期货超全解答 期货入门宝典 无风险套利

股指期货无风险套利有哪些种类?

叩富问财 浏览:943 人 分享分享

共1个回答

首发回答

您好,股指期货无风险套利种类:

1、跨期套利:通过同时买入一个月到期的合约和卖出一个月后到期的合约,利用合约到期价差的变化进行套利。

2、认购期权套利:通过买入指数期货合约并同时购买对应的认购期权,以保证在未来某个特定价格上的购买权。这种套利策略对投资者具有保护作用。

3、认沽期权套利:通过卖出指数期货合约并同时出售对应的认沽期权,以赚取权利金。这种套利策略适用于对市场走势保持看跌观点的投资者。

4、正向套利:利用市场的价格差异,同时开仓多头(买入)期货合约和空头(卖出)现货合约,从中获取利润。

5、反向套利:与正向套利相对,反向套利是同时开仓空头(卖出)期货合约和多头(买入)现货合约,从中获利。

当前我在线 直接联系我
赞 关注 分享
踩
发布于2024-10-11 14:53 北京

还有疑问?看看专业认证经理怎么说

9名认证经理当前在线>
其他类似问题
可转债的溢价率负数是啥意思,是不是比正股还便宜,能无风险套利吗?
溢价率负数意味着可转债价格低于转股价值,即折价。理论上买入可转债并转股卖出可套利,但需考虑交易成本、时间、正股波动。不是无风险,实际操作中套利空间常被抹平。
资深顾问邓 172
A股与港股若出现同股不同价,理论上无风险套利的前提条件是什么?
您好,前提是两地市场价格差必须覆盖所有交易、税费及流动性成本后仍有利润。核心条件包括两地资金可自由跨境、现货与衍生品机制通畅、且不存在任何监管或交易限制阻碍价差回归。欢迎来我司预约开户...
李经理 3655
什么是可转债折价?折价出现时如何进行无风险转股套利?
微信搜"叩富问财"回复毛经理找我,我为您解答可转债折价问题。可转债折价是指可转债的市场价格低于其转换成的股票价值。当折价出现时,理论上可通过买入可转债并立即转股卖出获利,但需考虑交易成...
首席毛经理 3753
跨期套利交易中挑选套利组合时计算的盘面价差和理论价差,请问盘面价差覆盖理论成本是具体指哪块?请问如何操作才能实现无风险套利,请举例说明一下谢谢
跨期套利交易的主要目标是通过在不同期限、不同合约之间的交易中获得收益,从而实现风险控制和投资回报的最大化。在挑选套利组合时,盘面价差与理论价差都是重要的参考指标。盘面价差:指的是市场上...
资深杨经理 1914
能具体解释一下么 比如2209合约和2205合约价格差额高于套利成本时,可以通过卖出远月合约的同时卖出等量的近月合约,可以做到无风险套利或者获利。
你好,可以正套就是买05空09。接05仓单回来,交割抛到09上需要注意资金利息、仓储费等,计算套利成本区间。价差超过可以操作
期货经理 1805
简述反向套利、正向套利在 ETF 期权 + 现货组合中的运作逻辑,以及现实中无法无风险套利的核心阻碍?
您好,反向套利的运作逻辑是:当ETF期权价格低于其理论价格时,卖出ETF现货,同时买入ETF期权,等待期权到期或价格回归合理时平仓获利。例如,ETF现货价格为100元,期权理论价格应为...
期货止损侠 739
同城推荐
  • 咨询

    从业认证| 入驻1年

  • 咨询

    从业认证| 从业2年

  • 咨询

    从业认证| 入驻1年

相关文章
回到顶部