分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
一对一
首发回答
由于期权的涨跌和正股涨跌关系是非线性的，因此涨跌幅也为非线性的设计。一般平值与实值期权涨跌幅较大，而虚值期权则涨跌幅较小，严重虚值的期权涨跌幅非常有限,期权合约每日价格涨停板=该合约的前结算价+涨跌幅；
期权合约每日价格跌停板=该合约的前结算价-涨跌幅；
认购期权涨跌幅=max{行权价×0.2%， min[（2×正股价－行权价），正股价]×10%｝；
认沽期权涨跌幅=max {行权价×0.2%， min [（2×行权价－正股价），正股价]×10%｝。
如果根据上述规定计算的涨停价、跌停价不是最小报价单位（0.001元）的整数倍，则涨停价、跌停价都四舍五入至最接近的价格。
除权除息日按调整后标的前收盘价、行权价计算涨跌停幅度。
对于认购期权涨跌幅，有以下规定：一是当涨跌幅小于等于0.001元时，不设跌停价；二是最后交易日，只设涨停价，不设跌停价；三是如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位（0.001元），则跌停价为0.001元。
对于认沽期权涨跌幅，有以下规定：一是当涨跌幅小于等于0.001元时，不设跌停价；二是最后交易日，只设涨停价，不设跌停价；三是如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位（0.001元），则跌停价为0.001元。
期权合约每日价格跌停板=该合约的前结算价-涨跌幅；
认购期权涨跌幅=max{行权价×0.2%， min[（2×正股价－行权价），正股价]×10%｝；
认沽期权涨跌幅=max {行权价×0.2%， min [（2×行权价－正股价），正股价]×10%｝。
如果根据上述规定计算的涨停价、跌停价不是最小报价单位（0.001元）的整数倍，则涨停价、跌停价都四舍五入至最接近的价格。
除权除息日按调整后标的前收盘价、行权价计算涨跌停幅度。
对于认购期权涨跌幅，有以下规定：一是当涨跌幅小于等于0.001元时，不设跌停价；二是最后交易日，只设涨停价，不设跌停价；三是如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位（0.001元），则跌停价为0.001元。
对于认沽期权涨跌幅，有以下规定：一是当涨跌幅小于等于0.001元时，不设跌停价；二是最后交易日，只设涨停价，不设跌停价；三是如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位（0.001元），则跌停价为0.001元。
发布于2014-6-11 09:16 合肥
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
17310177307 
搜索更多类似问题 >
13123
电话咨询
+微信
咨询
