您好，聚丙烯期权的交易规则主要包括以下几个方面：‌

合约类型和交易单位：‌聚丙烯期权合约包括看涨期权和看跌期权，‌交易单位为1手（‌5吨）‌聚丙烯期货合约。‌
报价单位和最小变动价位：‌报价单位为元（‌人民币）‌/吨，‌最小变动价位为0.5元/吨。‌
涨跌停板幅度：‌与聚丙烯期货合约的涨跌停板幅度相同。‌
合约月份：‌合约月份包括1月到12月。‌
交易时间：‌交易时间为上午9:00至11:30，‌下午13:30至15:00，‌以及交易所规定的其他交易时间。‌
最后交易日和到期日：‌最后交易日是标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日，‌到期日与最后交易日相同。‌
行权价格：‌行权价格覆盖聚丙烯期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。‌行权价格≤5000元/吨时，‌行权价格间距为50元/吨；‌5000元/吨10000元/吨时，‌行权价格间距为200元/吨。‌
行权方式：‌行权方式为美式，‌买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间，‌以及到期日15:30之前提出行权申请。‌
交易代码：‌看涨期权交易代码为PP-合约月份-C-行权价格，‌看跌期权交易代码为PP-合约月份-P-行权价格。‌

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发布于2024-7-25 14:34 北京

你好，聚丙烯期权的交易规则是

合约标的物： 聚丙烯期货合约
合约类型： 看涨期权、看跌期权
交易单位 ： 1手（5吨）聚丙烯期货合约
报价单位 ： 元（人民币）/吨
最小变动价位： 0.5元/吨
涨跌停板幅度： 与聚丙烯期货合约涨跌停板幅度相同
合约月份： 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月
交易时间： 夜盘：21:00～23:00
白盘：每周一至周五9:00～10:15，10:30～11:30，13:30～15:00
最后交易日： 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日
到期日 ： 同最后交易日
行权价格 ： 行权价格覆盖聚丙烯期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的
价格范围。
行权价格≤5000元/吨，行权价格间距为50元/吨;
5000元/吨<行权价格≤10000元/吨，行权价格间距为100元/吨;
行权价格＞10000元/吨, 行权价格间距为200元/吨。
行权方式： 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间，以及到期日15:30之前提出行权申请。
交易代码 ： 看涨期权：PP-合约月份-C-行权价格
看跌期权：PP-合约月份-P-行权价格
上市交易所： 大连商品交易所

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发布于2024-7-25 15:34 邯郸

您好，聚丙烯期权的交易规则主要包括以下几个方面，如有需要添加我的微信即可，具体规则可能因交易所和经纪商的不同而略有差异，以下是一般性的介绍：

一、合约标的
标的物：聚丙烯期权的合约标的为聚丙烯期货合约。
二、合约类型
类型：聚丙烯期权分为认购期权和认沽期权两种类型。
认购期权：授予买方在到期日以约定价格购买聚丙烯期货合约的权利。
认沽期权：授予买方在到期日以约定价格卖出聚丙烯期货合约的权利。
三、到期日
时间：每个聚丙烯期权合约都有一个明确的到期日，到期日之前可以进行买卖交易。
四、行权价格
定义：行权价格是买方在到期日行使期权时的约定价格。
行权条件：
对于认购期权，买方在行权时希望聚丙烯期货价格达到行权价格以上。
对于认沽期权，买方在行权时希望聚丙烯期货价格达到行权价格以下。
五、持仓限制
内容：期权交易可能会有持仓限制，包括最大持仓数量、持仓比例等。具体限制由交易所和经纪商规定。
六、交易时间
时间：聚丙烯期权的交易时间一般与交易所规定的交易时间一致，投资者可以在交易所指定的交易时间段内进行交易。
七、交易指令
指令类型：聚丙烯期权的限价指令与期货相同，提供限价指令和限价止损（盈）等指令。限价指令可以附加立即全部成交否则自动撤销（FOK）和立即成交剩余指令自动撇销（FAK）两种指令属性。
注意事项：为防范错单风险，聚丙烯期权上市初期暂不提供市价交易指令。
八、做市商制度
询价机制：交易者可以向做市商询价，对于活跃的合约，做市商将持续报价；对于不活跃的合约，做市商将回应询价。
九、挂盘与摘盘
挂盘：新上市期货合约成交后，相应期权合约于下一交易日上市交易。期权合约上市交易后，交易所将在每个交易日闭市后，根据其标的期货合约的结算价格和涨跌停板幅度，按照期权合约行权价格间距的规定，挂盘新行权价格的期权合约。到期日前一交易日闭市后不再挂盘新行权价格的期权合约。
摘盘：交易所可以对无成交、无持仓的上市期权合约摘盘。
十、结算价
非最后交易日：
某月份期权合约有成交：隐含波动率加权平均确定结算价。
若某月份所有期权合约均无成交，选取临近有成交系列的隐含波动率（优先取前月）来确定结算价。
若某品种所有月份期权合约当日均无成交，选取前一交易日隐含波动率或选取历史波动率来确定结算价。
最后交易日：
看涨期权结算价=Max(标的期货合约结算价-行权价格, tick)。
看跌期权结算价=Max(行权价格-标的期货合约结算价, tick)。
十一、持仓限额管理
限仓规定：聚丙烯期权与标的期货分开限仓。非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不超过标的期货合约一般月份的最低持仓限额。其中，聚丙烯期权不超过20000手。
十二、期权处理方式
方式：商品期权合约处理方式分为平仓、行权和放弃三种。
平仓：投资者买入或者卖出与其所持有期权合约的品种、数量、月份、类型和行权价格相同，但交易方向相反的期权合约，以了结期权持仓的方式。
行权：期权买方行使权利，从而使期权合约转换为期货合约的了结方式。
放弃：期权合约到期，对没有内在价值或者内在价值不足以抵补交易成本的，买方未申请行使权利的期权合约了结方式。放弃不收取手续费，但会损失全部权利金。
十三、行权与自动行权
行权：期权买方在到期日或之前可以行使期权，将期权合约转换为期货合约。
自动行权：到期日闭市后，实值期权将自动行权。投资者需要预留充足资金以应对自动行权。

发布于2024-7-25 14:55 阿拉尔