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您好，期货量化交易最好用的策略，这个说法不对的哈，期货交易的策略只有适不适合，没有最好一说。现在期货做量化交易策略最重要的就是做好回测，在做回测的时候，许多人都比较容易犯一个错误，那就是拿过去很长一段时间的历史数据做回测，优化参数，优化目标是利润最大化。
这样优化出来的参数，往往在你跑实盘之后，会发现，跟你过去的回测结果相差非常大，为什么回测过去那么赚钱，可是一上实盘就亏钱呢？
其实你回测用的是历史数据，过去你能很赚钱的行情，在未来很长一段时间可能都不会在出现。过去你可以让你的策略在一段趋势行情里获取最大利润，从而达到你利润最大的优化目标。
因为计算机会通过参数配比出所有的组合，当跑完这些组合参数之后，再计算出利润最大的组合参数。计算机往往会对一段趋势行情做过拟合的优化，那就是让你在这段行情获取最大的利润。
可是对于未来，你上了实盘之后，很有可能连续震荡好几个月，甚至是一年都不再出现趋势行情，那么你的策略很有可能就会不断亏钱。因为你优化出来的参数就是预期未来还会经常出现趋势行情。这种预期是过于理想化的，其实行情往往是震荡多，趋势少，一年能出现一两次大的趋势都算不错了，有些可能是一年，甚至是几年都不会出现一次比较大的趋势行情。
期货交易简单吗？简单，如果您认为交易很难，点个小赞，加玉涛微信好友，后续玉涛将会持续为您讲解关于期货交易里的各种弯弯绕，弱水三干，只取一瓢饮，让我为您捅破期货市场这一层薄薄的窗户纸。
发布于2024-9-18 11:34 北京
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