大斌经理
期货
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针对商品期权盘中保证金占用，期权这一腿是取昨结算价和最新价的较大值，针对期货这一腿仍然按照昨结算价计算的。由于商品期权价格在不停的变动，所以盘中会出现占用的保证金在不断地变化。
商品期权保证金计算公式：
结算时卖方保证金=期权合约当日合约的结算价*合约乘数*数量+MAX（标的期货合约结算价*合约乘数*数量*保证金比率-1/2*期权虚值额*数量，1/2标的期货合约结算价*合约乘数*数量*保证金比率）
盘中卖方保证金=MAX（期权合约昨日结算价，期权合约最新价）*合约乘数*数量+MAX（标的期货合约昨日结算价*合约乘数*数量*保证金比率-1/2*期权虚值额*数量，1/2标的期货合约昨日结算价*合约乘数*数量*保证金比率）
虚值额：
看涨虚值额=max（期权合约执行价格-标的期货合约昨日结算价，0）*合约乘数*数量；
看跌虚值额=max（标的期货合约昨日结算价-期权合约执行价格，0）*合约乘数*数量。
发布于2024-7-17 11:31 大连
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