zero先生
期货
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您好 以下是一个夏普比率在期货策略中使用的简单案例：
假设一个期货策略在一段时间内的平均年化收益率为 15%，年化波动率为 10%。无风险收益率为 3%。
则夏普比率 = （15% - 3%） / 10% = 1.2。
通过计算出的夏普比率 1.2，可以与其他类似策略或基准进行比较，评估该策略在承担单位风险的情况下获取超额收益的能力。如果其他类似策略的夏普比率较低，说明该策略可能相对更优；反之，如果较低，则可能需要进一步分析和优化策略。
再比如，在比较两个期货策略时，策略 A 的夏普比率为 0.8，策略 B 的夏普比率为 1.1。这可能暗示策略 B 在风险与收益的平衡方面表现更好，尽管其收益率不一定是最高的，但综合考虑风险因素后更具吸引力。
需要注意的是，这只是简单示例，实际情况中会更复杂，还需结合更多因素进行综合判断和分析。
发布于2024-5-23 12:03 成都
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