期货江经理
期货
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您好 选择夏普比率在期货策略回测数据的长度需要综合考虑多方面因素：
较短的数据长度可能：
• 不能充分反映各种市场情况和波动周期，结果可能具有较大的偶然性和不稳定性。
较长的数据长度一般：
• 能涵盖更多样的市场环境，使结果更具代表性和可靠性。
• 但如果过长，可能包含一些过时的市场特征和交易模式，对当前策略的适用性有所降低。
通常，可以先考虑一个相对适中的长度，比如几年的数据。然后根据具体情况进行调整，如果市场环境变化较快，可以适当缩短；如果策略较为稳健且希望更全面地评估，则可适当延长。同时，还需要结合行业惯例和实际经验进行权衡，以找到一个较为合适的数据长度来进行有价值的回测和分析。
发布于2024-5-24 10:06 北京
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