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您好，股指期货期现套利策略是指利用股指期货和现货之间的价格差异，通过买入低估的资产、卖出高估的资产来获得无风险套利收益的策略。以下是一些常见的股指期货期现套利策略：
1. 正向套利策略：当股指期货价格高于现货指数价格时，投资者可以买入股指期货，同时卖出相应的现货指数，等到到期日时，将期货平仓并从中获利。
2. 反向套利策略：当股指期货价格低于现货指数价格时，投资者可以卖出股指期货，同时买入相应的现货指数，等到到期日时，将期货平仓并从中获利。
3. 配对交易策略：通过同时买入和卖出相关性较高的两只股指期货合约，利用相对价差进行套利。当价差偏离历史平均水平时进行买入和卖出操作，等待价差回归正常后平仓获利。
4. 跨市场套利策略：通过在不同市场上买入和卖出相关的股指期货合约，利用价格差异获利。例如，投资者可以在两个不同的交易所同时进行买卖操作，通过套利获得收益。
5. 统计套利策略：基于历史数据和统计规律，当股指期货和现货之间的价差达到一定程度时，进行套利操作。
以上就是关于''股指期货期现套利策略有哪些？''的解答，希望能够帮助到您，如果还有期货相关问题咨询或者是其他咨询等，可以直接添加我微信或者是打我电话详细交流，祝您期市长虹！
发布于2024-2-5 12:03 深圳
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