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您好，期货程序化交易模型有两种，一种是自编的，一种是三方提供的，现在一般来说 交易成本包括固定交易成本和变动成本，而滑点属于变动成本部分，实盘中很难定量化，测试模型的过程中只能给出一个大概的数值，例如股指测试的时候可将交易手续费设为正常手续费的3-5倍，作为滑点来考虑。
当然，不同模型、不同周期，滑点在总交易成本中所占比重不同，一般来说，信号越频繁，滑点越作为考虑重点，如果是两三天一个信号的长周期模型，即使滑点设为正常手续费的十倍，对于整体收益影响也不大。
1. 交易环境，程序化交易在国内有几个交易软件可以选择：文华财经、交易开拓者、金字塔，还有新出的MC以及福星在线。
2. 网络速度，网络速度上可以不需要选择路由器，网络直接进入，这样可以缓解网络速度。
3. 模型自身设定的是对手价开仓。
另外，还有有很多种处理期货程序化交易模型滑点的方法，但是从理论上讲，滑点是不可避免的！只能通过各种条件语句和自定义函数去减少滑点发生的情况，提高开平仓的平稳度，一旦出现急拉急跌，如何避免在高动能情况下开仓，或者有选择性的开仓，什么时候应该追单，什么时候不追，都需要各种模块化的语句去控制和避免。滑点并不可怕，有交易就一定有滑点，程序化交易怎么说都比人类下单的滑点要小。
以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。
发布于2024-2-2 14:37 北京
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