套利建仓策略是一种利用市场价格差异进行无风险收益的交易策略。通过同时买入价格较低的合约和卖出价格较高的合约,投资者可以在市场回归正常价差时获得收益。套利建仓策略适用于以下市场情况:
1. 跨期套利:当同一商品在不同交割月份的期货合约之间存在价格差异时,投资者可以选择买入价格较低的合约,卖出价格较高的合约。例如,假设12月份交割的小麦期货合约价格将上升,而3月份交割的小麦期货合约价格将下跌。投资者可以买入12月份的小麦期货合约,同时卖出3月份的小麦期货合约。
2. 跨品种套利:当两种相关商品之间的期货合约价格存在差异时,投资者可以选择买入价格较低的合约,卖出价格较高的合约。例如,假设投资者认为玉米价格将上升,而小麦价格将下跌。投资者可以买入玉米期货合约,同时卖出小麦期货合约。
3. 跨市场套利:当同一商品在不同市场的期货合约之间存在价格差异时,投资者可以选择买入价格较低的市场合约,卖出价格较高的市场合约。例如,假设投资者认为美国市场的黄金期货合约价格将上升,而中国市场的黄金期货合约价格将下跌。投资者可以买入美国市场的黄金期货合约,同时卖出中国市场的黄金期货合约。
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发布于2023-12-19 17:08 北京



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