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您好，邵经理知道，期权的溢价率和虚实度是衡量期权价格相对于标的资产价格的比较指标。下面是计算期权溢价率和虚实度的常用公式，有不了解的您可以点击加微信免费咨询：
1，期权溢价率：溢价率 = （期权市场价格 - 内在价值）/ 标的资产价格
其中，期权市场价格是期权合约的当前市场价格，内在价值是期权实际行权价值与标的资产价格之间的差异。
对于认购期权：内在价值 = Max(标的资产价格 - 行权价格, 0)
对于认沽期权：内在价值 = Max(行权价格 - 标的资产价格, 0)
2，虚实度：虚实度是反映市场对于标的资产未来价格波动的预期，是通过将期权定价模型中的虚实度参数调整到使得模型价格与市场观察到的期权价格相匹配而得到的。
虚实度不能通过简单的公式计算，需要使用期权定价模型（例如Black-Scholes模型）或其他数值计算方法进行估计。这需要使用市场观察到的期权价格和其他相关参数（如标的资产价格、行权价格、到期时间、无风险利率等）进行计算。
请注意，期权溢价率和虚实度是根据市场情况和特定的期权合约来计算的，并且在不同时间和条件下可能会有所变化。因此，投资者应该谨慎使用这些指标，并根据自己的分析和判断进行决策。
以上对期权溢价率和虚实度计算公式的解答，希望可以帮助到您，如果您还有不明白的地方，可以点击加微信，24小时在线，欢迎您免费咨询！
发布于2023-11-23 16:43 上海
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