(1)根据市场各套利的参数、沪深300指数值,计算指定套利合约的上下边界。
(2)判断指定套利合约的价格是否处于套利边界之内,如果处于套利边界之内,则不进行套利活动。
(3)如果合约价格处于套利边界之外,继续判断套利空间的大小,如果套利空间符合预期收益率目标,则进场套利。
(4)根据合约价格与上下边界的比较结果,确定具体操作是正向套利还是反向套利,然后重复以上流程。
发布于2019-1-15 14:59 成都
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