在期货投资中,跨期套利有什么特点?
还有疑问,立即追问>

在期货投资中,跨期套利有什么特点?

叩富问财 浏览:3795 人 分享分享

6个回答
首发回答
比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货,交割期分别为3月和9月,之间相差半年。在期货市场波动幅度较大时段,股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。如果二个合约之间的价差偏离合理价差,投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约,待到价差回归后再进行相应的反向平仓,进而利用价差的合理回归获得利润。

发布于2018-12-10 13:47 上海

1 关注 分享 追问
举报
在期货市场波动幅度较大时段,股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。如果二个合约之间的价差偏离合理价差,投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约,待到价差回归后再进行相应的反向平仓,进而利用价差的合理回归获得利润。

发布于2018-12-10 13:49 成都

关注 分享 追问
举报
您好,跨期套利,资金占用量小、成本比较低等,还是能获得相对客观的利润的。

发布于2018-12-10 15:46 成都

关注 分享 追问
举报
套利单是有组合交易的是同时发出2个指令,直接买卖2个合约的价差,目前郑州、大连交易所支持套利组合;上海的品种现在不能买卖价差,

发布于2018-12-11 10:10 武汉

关注 分享 追问
举报
您好,跨期套利,资金占用量小、成本比较低

发布于2018-12-11 10:25 成都

关注 分享 追问
举报
你好,期现套利是指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利。理论上,期货价格是商品未来的价格,现货价格是商品目前的价格,按照经济学上的同一价格理论,两者间的差距,即“基差”

发布于2018-12-11 11:18 成都

关注 分享 追问
举报
   1650位专业顾问在线
问题没解决?12353人选择一键咨询
99%用户选择 快速提问
回到顶部