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期货市场中的期现套利交易风险该怎么把控呢？

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期货市场中的期现套利交易风险该怎么把控呢？

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严经理

一对一

严经理股票

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期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为，如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。

股指期货与现货指数套利原理：

指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。

当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益，称为“正套”。

当期货实际价格低于理论价格时，买入股指期货合约，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益，称为“反套“。

发布于2018-12-4 08:19 苏州

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一对一

期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻9年

你好，期现套利交易不仅面临着风险，而且有时风险甚至很大。主要的风险包括：
（1）现货组合的跟踪误差风险；
（2）现货头寸和期货头寸的构建与平仓面临着流动性风险；
（3）追加保证金的风险；
（4）股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。
由于面临这些风险，在考虑风险之后的套利收益率如果高于其他投资交易机会，那么期现套利活动才可能发生。因此，套利所面临风险和预期收益率将影响套利活动的效率和期现价差的偏离程度。

发布于2018-12-4 10:13 南京

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一对一

证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻10年+

股指期货期现套利风险分析1.股指套利存在的问题股指套利中存在着许多问题。首先,股指套利交易不够充分。套利交易的不充分将会对近中远期价格

发布于2018-12-4 13:09 武汉

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一对一

小贝经理股票

帮助5573 好评9337 入驻8年

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即"基差"(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。

发布于2018-12-4 14:11 成都

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