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在期货市场中牛市套利时，有哪些陷阱？

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在期货市场中牛市套利时，有哪些陷阱？

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首席杨经理

王经理股票

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牛市套利是指套利交易者买入比较近的月份的期货合约并且卖出远期月份的期货合约,从而实现套利交易。如果投资者预测较近月份的期货合约价格的上涨幅度

发布于2018-12-3 20:03 上海

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资深谢经理期货

帮助2万好评2.3万从业10年+

你好，牛市套利最怕是做错方向，另外套利比例不对称。期货年底开户优惠有礼，手续费可谈，欢迎咨询！

发布于2018-12-3 22:33 重庆

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首席杨经理基金

帮助1.2万好评1506 从业9年

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中金所公告称，经中国证监会同意，自2018年12月3日结算时起，将沪深300、上证50股指期货交易保证金标准统一调整为10%，中证500股指期货交易保证金标准统一调整为15%；二是自2018年12月3日起，将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约50手，套期保值交易开仓数量不受此限；三是自2018年12月3日起，将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之四点六。

受此消息影响，今日期货概念股大幅走强。截至11:30，中国中期、美尔雅、弘业股份、新华锦等多股涨停。

期指放开之后，对于基金、保险尤其是对回撤要求严格的机构投资者来说，能够对冲持股仓位无疑是一个利好。因为对冲同样的市值，资金占用率大大下降。另外，对于以完全对冲的阿尔法策略来说，之前股指期货的开仓限制与高保证金比例，让策略无法有效进行，由于对冲成本过高，不少该策略资金被迫撤出市场；期指市场恢复正常之后，这类资金流入股市是是大概率事件。有市场分析认为，此类资金规模在2000亿-3000亿之间，从这个角度来说，这对市场也是一种利好。

此外，从价值投资角度，之前会选择优秀成长公司长期持有但市场的波动不可避免，如果想避开指数波动对收益的影响，股指期货对冲无疑是一种好的方法。

借鉴其他重要金融市场的经验，用好股指期货能有诸多好处，除了对冲风险之外，还能为市场提供充沛的流动性，而流动性充沛起来，则有助于价格发现，对于加快探明市场底部有重大意义。

发布于2018-12-3 17:29 成都

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小贝经理股票

帮助5573 好评9337 入驻7年

牛市套利：当市场出现供给不足、需求旺盛或者远期供给相对旺盛的时候，导致较近月合约价格上涨幅度大于较远月合约价格的上涨幅度，或者近月合约价格下降幅度小于较远月合约的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。

熊市套利：当市场出现供给过剩、需求相对不足时，一般较近月合约价格下降幅度大于较远月合约价格的下降幅度，或者近月合约价格上涨幅度小于较远月合约的上涨幅度，无论是正向市场还是反向市场，卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。

发布于2018-12-3 17:37 成都

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