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期货交易中，期现套利交易该怎么操作最好啊？求老师指点

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首席林经理

期货谢经理期货谢经理期货经理

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你好，期货套利交易也是要有机会的时候才进行套利交易，可以分析以往的数据来分析出他们合理的价差，价差高则做价差缩小，价差低则做价差扩大。

发布于2018-11-29 13:49 重庆

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资深陈顾问资深陈顾问财经达人

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怎么操作都可以啊，买空买多都是可以的，反正是双向操作

发布于2018-11-29 13:34 北京

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期货经理杨林期货经理杨林财经达人

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进行期现套利需要您能够同时在期货市场和现货市场进行交易，这边可以为您在期货

公司开户，费率会给您尽可能的优惠，当套利区间被确立，而当前的状态又显示出套

利机会时，就可以进行套利操作了期货套利需要遵循以下原则：

1、买卖方向对应的原则:即在建立买仓同时建立卖仓，而不能只建买仓，或是只建立卖仓

2、买卖数量相等原则:在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓，否则，多

空数量的不相配就会使头寸瘸腿(即出现净多头或净空头的现象)而临较大的风险。

3、同时建仓的原则:一般来说，多空头寸的建立，要在同一时间。鉴于期货价格波动

的，交易机会稍纵即逝，如不能在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，

从而失去套利机会

4、同时对冲原则:套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标

时，需要通过对冲来结算利润，对冲操作也要同时进行。因为如果对冲不及时，很可

能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失。

5、合约相关性原则:套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种

(或合约)之间都可以套利。这是因为，只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归，

亦即差价扩大(或缩小)到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平，这样，才有套利的

基础，否则，在两个没有相关性的合约上进行的套利，与分别两个不同的合约上进行

单向投机没有什么两样。

发布于2021-5-19 16:28 北京

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首席林经理首席林经理财经达人

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期现套利是指对于某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距时，交易者就会利用两个市场的价格差距低买高卖，从而缩小现货市场与期货市场之间的价差，并获取收益。

在基本的套利方式中，期现套利既属于跨期套利的范畴，又属于跨市场套利的范畴。它要求套利者对期货市场和现货市场都要较为精通，并且需要一定的现货商的背景；但它却是期货套利的基础，对期货市场功能和作用的发挥具有重要的意义。

期现套利是利用现货交割及持仓成本与期货基差的差价进行套利交易。

理论上远期期货价格应该高于现货价格，但因为有持仓成本这个上限，远期期货的价格不可能无限制的高出现货价格。当期货价格与现货价格的价差高于持仓成本时，就会有人买进现货，卖出远期期货，这样，他在支付了利息、仓储、保险费等费用后，还可以盈利。由于近期期货买进的力量和远期卖出的压力，很快会迫使近期期货和远期期货的价格关系步入正常轨道。

发布于2018-11-29 13:34 成都

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