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期货市场中的熊市套利该怎么操作最好啊？求老师指点

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资深顾问吴经理

资深贺经理期货

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你好，牛市套利也指买空套利,即买空近期货,卖空远期货

发布于2019-3-21 16:45 成都

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资深顾问吴... 股票

帮助10万+ 好评1912 从业8年

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熊市套利就是指投资者在买入远期合约的同时也卖出近期月份的期货合约，从而达到套利的目的。如果投资者预测较近月份的期货合约的价格上涨幅度比较远月份的期货合约价格上涨幅度要小，或者较近月份的期货合约的价格下降幅度比较远月份的期货合约的价格下降幅度要大，这个时候投资者就可以通过熊市套利来获取利润。

　　因为在这两种情况下近期合约的市场都比远期合约的期货市场弱，所以我们称之为熊市套利。

　　期货套利的方法

　　期货市场的套利主要有三种形式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。

　　跨交割月份套利(跨月套利)

　　投机者在同市场利用同种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。

　　比如:如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆价格差异超出正常的交割、储存费，你应买入5月份的大豆合约而卖出7月份的大豆合约。过后，当7月份大豆合约与5月份大豆合约更接近而缩小了两个合约的价格差时，你就能从价格差的变动中获得一笔收益。跨月套利与商品绝对价格无关，而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。

　　具体而言，这种套利义可细分为三种:牛市套利，熊市套利及蝶式套利。

　　期货熊市套利

　　而无论是在正向市场还是在反向市场，在这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。在进行熊市套利时需要注意，如果近期合约的价格已经相当低时，以致于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的。

　　当市场是熊市时，一般来说，较近月份的合约价格下降幅度往往要大于较远期合约价格的下降幅度。

　　如果是正向市场，远期合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会扩大;如果是反向市场，则近期合约与远期合约的价差会缩小。

　　而无论是在正向市场还是在反向市场，在这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。

　　在进行熊市套利时需要注意，如果近期合约的价格已经相当低时，以致于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的。

发布于2018-11-28 18:00 上海

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度经理股票

帮助2474 入驻8年响应及时

熊市套利是“熊市套期图利”的简称，又叫“卖定套利”，是一种用于大多数商品和金融工具期货的交易方式，卖出近期合约，买进远期合约，利用不同合约月份相关价格变化而得取利润。在进行农产品熊市套利交易时，是卖出近期交割月份合约，买进远期交割月份合约，并寄希望于远期合约在价格下跌时期跌幅小于近期合约价格下跌幅度，从而获得盈利。在进行金融期货的卖定套利时，也是卖走近期金融期货，而买定远期金融期货进行套利交易。在上涨市场中，只要远期合约上涨幅度大于近期合约上涨幅度，即可获利。在下跌市场中，若远期合约下跌幅度小于近期合约下跌幅度，则能盈利。农产品期货熊市套利和金融期货熊市套利操作方法相同。熊市套利和牛市套利又恰恰相反，不过，熊市套利大都用于市况下降的套利活动中。

发布于2018-11-28 18:08 成都

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证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻9年

-在期货交易过程中,我们经常会听到牛市套利或熊市套利等词语,但是大家作为豆粕采购商,大多跟现粕接触

发布于2018-11-29 09:47 武汉

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期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻8年

你好，当市场是熊市时，一般来说，较近月份的合约价格下降幅度往往要大于较远期合约价格的下降幅度。如果是正向市场，远期合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会扩大；如果是反向市场，则较近月份合约与远期合约的价差会缩小。而无论是在正向市场还是在反向市场，在这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。

1.正向市场熊市套利：若近期供给量增加但需求减少，导致近期合约价格跌幅大于远期或近期合约价格涨幅小于远期，则可卖出近期合约的同时买入远期合约。
　　2.由于需求远大于供给,导致现货价格高于期货价格,连带近期期货合约价格高于远期合约。此时虽然现货的持仓费仍然存在,但已被忽略,购买者愿意承担。因此，可以卖出近期月份合约的同时买入远期月份合约。

发布于2018-11-29 10:18 南京

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